ЭКОНОМЕТРИКА ТЕСТЫ 1-6 ИТОГОВЫЙ И КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ТЕСТ СИНЕРГИЯ 6 СЕМЕСТР

Примерные вопросы и ответы на итоговый и компетентностный тест.

Завалены делами? Мы берём эту головную боль на себя: выполняем тесты безупречно, анонимно, и точно в срок.

Так же выполняем ответы на тесты, курсовые работы, практики и дипломы в Синергии, МОИ, МТИ МОСАП.

# Вопрос 1 Фиктивные переменные включаются в модель множественной регрессии, если необходимо установить влияние каких-либо … факторов 2 Эконометрика – это наука, которая изучает … 3 Модели в эконометрике – это … 4 В эконометрике существуют следующие типы данных: … 5 Зависимая переменная в эконометрике – это … 6 Выборочная дисперсия представляет собой … 7 В эконометрике существуют … типы переменных 8 Фиктивная переменная – это переменная, принимающая в каждом наблюдении … 9 Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае если она … 10 Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется … переменной # Вопрос 1 Коэффициент … – этот показатель для измерения тесноты статистической связи между переменной и объясняющими переменными 2 Линейный коэффициент корреляции в эконометрике выражается формулой … 3 Выборочная корреляция является … оценкой теоретической корреляции 4 Коэффициентом детерминации R2 характеризуют долю вариации … с помощью уравнения регрессии 5 Значением эмпирического корреляционного отношения может быть число … 6 Корреляция – это … 7 При значении линейного коэффициента корреляции … связь между признаками можно считать тесной 8 Если парный коэффициент корреляции между признаками принимает значение 0,675, то коэффициент детерминации равен … 9 Частный коэффициент корреляции оценивает тесноту связи между двумя переменными при … значении остальных факторов 10 Установите последовательность действий процесса расчета коэффициента корреляции Пирсона: # Вопрос 1 При автокорреляции оценка коэффициентов … становится неэффективной 2 Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R^2 для модели парной регрессии равен … 3 Наилучший способ устранения автокорреляции – установление ответственного за нее фактора и включение соответствующей … переменной в регрессию 4 Значения t-статистики для фиктивных переменных незначимо отличается от … 5 Положительная автокорреляция – ситуация, когда ожидается, что случайный член регрессии в следующем наблюдении будет … 6 Параметры множественной … a1, a2, …, am показывают степень влияния соответствующих экономических факторов 7 Условие гетероскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член примет какое-либо конкретное значение, … наблюдений 8 При добавлении еще одной переменной в уравнение регрессии коэффициент детерминации … 9 Во множественном регрессионном анализе коэффициент … определяет долю дисперсии y, объясненную регрессией 10 Установите соответствие между названиями тестов и проблемами построения регрессионного уравнения: # Вопрос 1 Нелинейным является уравнение …, нелинейное относительно входящих в него факторов 2 Установите соответствие между названием модели и видом ее уравнения (где a – …, b – …, x – .., e – …) 3 Для линейного регрессионного анализа требуется линейность … 4 Спецификацию нелинейного уравнения парной регрессии целесообразно использовать, если … 5 Сущность метода Зарембки заключается в выборе между линейной и … моделями 6 7 8 Правильная функция логарифмического тренда: … 9 10 Коэффициент эластичности показывает, на сколько … (где x – независимая переменная, y – зависимая переменная) # Вопрос 1 В авторегрессионной схеме первого порядка предполагается, что значение ε в каждом наблюдении: 2 Если независимые переменные имеют ярко выраженный временной тренд, то они оказываются тесно … 3 При автокорреляции нарушается предпосылка метода наименьших квадратов (МНК) о … 4 Составляющая уровней временного ряда, описывающая длительные периоды относительного подъема и спада, состоящая из циклов, меняющихся по амплитуде и протяженности, – это … 5 Временным рядом является совокупность значений … (укажите 2 варианта ответа) 6 К компонентам временного ряда следует отнести … (укажите 2 варианта ответа) 7 Под автокорреляцией уровней временного ряда подразумевается … зависимость между последовательными уровнями ряда 8 Примером нелинейной зависимости экономических показателей является … 9 Установите соответствие между группировочными признаками и типами временных рядов: 10 Установите последовательность действий аналитического выравнивания: # Вопрос 1 Неверно, что система эконометрических уравнений используется при моделировании … 2 Косвенный метод наименьших квадратов применим для … уравнений 3 Система уравнений, в каждом из которых аргументы помимо объясняющих переменных могут включать в себя также объясняемые переменные из других уравнений системы, называется … формой модели 4 Система эконометрических уравнений включает в себя … переменные (укажите 2 варианта ответа) 5 Система одновременных уравнений отличается от других видов эконометрических систем тем, что в ней … 6 Модель, в которой структурные коэффициенты системы одновременных уравнений определяются однозначно по коэффициентам приведенной формы системы, называется … моделью 7 Коэффициенты уравнений приведенной формы системы одновременных уравнений называют … коэффициентами 8 Проблема оценки структурных параметров системы одновременных уравнений связана с тем, что предопределенные переменные уравнений и их возмущения являются … 9 Установите правильную последовательность шагов алгоритма косвенного метода наименьших квадратов (КМНК) 10 Выстройте в логическую последовательность этапы оценки параметров системы одновременных уравнений трехшаговым методом наименьших квадратов (ТМНК): # Вопрос 1 Дискретной называется случайная величина, … 2 Выборочная дисперсия является … 3 Фиктивная переменная взаимодействия – это … фиктивных переменных 4 В правой части системы одновременных уравнений, построенной по перекрестным данным (cross-section data) без учета временных факторов, могут стоять … переменные 5 Установите соответствие между этапами эконометрического моделирования и их содержанием: 6 7 8 9 10 Установите соответствие между значениями коэффициента корреляции рангов Спирмена и зависимостями, которые он характеризует: 11 Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения F-теста Фишера: 12 Гетероскедастичность – это понятие в эконометрике, обозначающее … 13 Критические значения статистики Дарбина–Уотсона зависят от таких факторов, как … 14 Ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в последовательных наблюдениях – это … 15 Для производственного процесса, описываемого функцией Кобба–Дугласа, увеличение капитала (К) и труда (i) в 4 раза приводит к увеличению объема выпуска (у) в … раза 16 Тест, с помощью которого проверяется надежность оценок коэффициентов множественной регрессии, – это 17 Установите соответствие между названиями эконометрических тестов (критериев) и их целевым назначением: 18 Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста ранговой корреляции Спирмена на обнаружение гетероскедостичности: 19 Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста Дарбина–Уотсона на установление наличия автокорреляции: 20 Парабола второй степени может быть использована для зависимостей экономических показателей, если … 21 22 Производственная функция Кобба–Дугласа относится к классу … моделей 23 Для нахождения эффективных оценок линейных регрессионных моделей с автокоррелированными остатками используется … 24 … в эконометрике – это очищенная от случайностей основная тенденция временного ряда 25 Эконометрическая модель, являющаяся системой одновременных уравнений, состоит в общем случае … 26 Для оценивания параметров сверхиденцифицированного уравнения применяются … и двухшаговый методы наименьших квадратов 27 28 29 Система эконометрических уравнений представляет собой систему уравнений … 30 Система, в которой каждая из эндогенных переменных рассматривается как функция одного и того же набора факторов X, называется системой … уравнений # Вопрос 1 2 3 4 Рассматривается модель Y = a1 + a2X + e (где: Y – зависимая переменная, X – регрессор, a1, a2 – параметры модели, e – случайный фактор). Оценка по методу наименьших квадратов (МНК): Y’ = a1 + a2Х, a2 &gt, 0. Можно ли утверждать, что Y растет с ростом X в истинной модели? 5 Рассматривается модель Y = a1 + a2X + e (где: Y – зависимая переменная, X – регрессор, a1, a2 – параметры модели, e – случайный фактор). Оценка по методу наименьших квадратов (МНК): Y’ = a1+ a2Х, a2 &lt, 0. Можно ли утверждать, что Y падает с ростом X в истинной модели? 6 7 8 9 10