Ответы на тесты Синергия: Основы риск-менеджмента

Тест 1

Культура риск-менеджмента включает в себя …
Принятие рисков в контексте риск-менеджмента означает …
Факторы, способствующие эффективной культуре риск-менеджмента, называются включают в себя … и открытость в обсуждении рисков
Для управления финансовыми рисками называются используется такой инструмент, как …
Установите правильную хронологическую последовательность работ исследователей и практиков, которые внесли значительный вклад в развитие риск менеджмента:

Тест 2

Культура риск-менеджмента включает в себя …
Принятие рисков в контексте риск-менеджмента означает …
Факторы, способствующие эффективной культуре риск-менеджмента, называются включают в себя … и открытость в обсуждении рисков
Для управления финансовыми рисками называются используется такой инструмент, как …
Установите правильную хронологическую последовательность работ исследователей и практиков, которые внесли значительный вклад в развитие риск менеджмента:

Тест 3

Управленческое решение в условиях риска – это решение, …
При принятии управленческих решений в условиях неопределенности используют …
Уменьшение рисков при принятии управленческих решений в условиях неопределенности достигается путем …
Связь концепции управления рисками с принятием управленческих решений заключается в …
Установите правильную последовательность этапов расчета вероятностей по теореме Байеса:
Степень … в контексте оценки проектов – это оценка вероятности возникновения нежелательных событий и их влияние на проект
Метод анализа … позволяет определить, какие факторы оказывают наибольшее влияние на степень риска проекта
Установите соответствие между понятием и его характеристикой:
Критерий принятия решений, являющийся наиболее консервативным, так как учитывает только наихудший случай, называется критерием …
Для достижения равновесной ситуации в риск-менеджменте необходимо учитывать …

Тест 4

Способность компании конкурировать с другими на рынке – это …
Основными типами конкуренции, по мнению экономистов, являются …
Установите правильную последовательность этапов применения метода смешанных стратегий:
Установите соответствие между бизнес-юнитами и их характеристиками:
В платежной матрице содержатся такие элементы, как …
Основное предназначение платежной матрицы в теории игр – …
Принцип работы итерационного метода Брауна заключается в том, что …
… стратегии в теории игр представляют собой оптимальные стратегии, в которых игроки выбирают свои действия по определенной вероятностной схеме
Главное свойство оптимальных смешанных стратегий в теории игр: они …

Тест 5

Основные функции управления рисками в организационной структуре общего менеджмента – это …
Во внутренние ограничения системы управления рисками входят такие элементы, как … (укажите 2 варианта ответа)
Эффективная внутренняя аудитория системы управления рисками играет роль …
Установите соответствие между основными целями системы управления риском в организации и их описаниями
Установите правильный порядок внедрения системы риск-менеджмента в организацию:

Итоговый тест

Установите правильную последовательность этапов риск-менеджмента:
Установите правильную последовательность компонентов риск-менеджмента по стандартам COSO:
Для качественного анализа риска применяют такие методы, как … (укажите 3 варианта ответа)
Метод … позволят оценить влияние неопределенности на результаты проекта, используя случайные числа
Инструментом качественного анализа, используемым для оценки вероятности и воздействия рисков, является … – таблица, в которую заносятся наиболее значимые пороговые значения вероятностей возникновения рисков и пороговые значения последствий этих рисков
В числе факторов, отрицательно влияющих на результаты количественной оценки риска, – … (укажите 2 варианта ответа)
При принятии управленческих решений в условиях неопределенности используют …
В числе задач, решаемых с помощью метода Монте-Карло, – …
Установите правильную последовательность этапов построение GARCH-модели:
Сравнительная оценка проектов по степени риска – это процесс … анализа различных инвестиционных или бизнес-проектов с целью определения уровня риска, связанного с их реализацией
Установите соответствие между критерием и его характеристикой:
Установите соответствие элементов теории игр при принятии решений в условиях неопределенности и их описаний:
Установите правильную последовательность шагов расчета модельного VaR с применением метода Монте-Карло:
… принятие решений – это принятие решений на основе долгосрочных целей
Установите соответствие между бизнес-юнитами и их характеристиками:
Платежная матрица в условиях конкуренции представляет собой…
Установите правильную последовательность этапов реализации итерационного метода Брауна:
Установите правильную пошаговую последовательность действий при использовании метода разработки стратегий Ансоффа для продукта:
Установите соответствие пяти основных факторов анализа Майкла Портера и их описаний:
Говоря о том, какое место занимает управление рисками в организационной структуре общего менеджмента, можно утверждать, что управление рисками …
Адекватная и своевременная отчетность в системе управления рисками включает в себя … (укажите 2 варианта ответа)
Установите соответствие между внутренними ограничениями и их характеристиками:
KPI (Key Performance Indicators) …
Установите правильную последовательность шагов процесса совершенствования системы управления:
Установите правильную последовательность шагов компании для минимизации воздействия ограничений на свою систему управления рисками:
Установите соответствие нормативной документации с ее описанием:

Компетентностный тест

Вы являетесь менеджером по риск-менеджменту в крупной корпорации, которая активно работает на международном уровне в сфере торговли. Вам поручено провести анализ операционных рисков для нового отдела, который будет ответственен за развитие новой продуктовой линии компании.
С какими операционными рисками может столкнуться компания?
Вы работаете в отделе риск-менеджмента банка. Вам поручено провести оценку риска внедрения новой банковской услуги, связанной с онлайн-платежами через мобильное приложение. Имеются следующие вводные данные ожидаемых потерь:
— ожидаемые потери от сбоев – 100 000 у.е.;
— кибератаки – 5 % от сбоев;
— потери доверия клиентов – в 10 раз больше, чем ожидаемые потери от сбоев;
— ожидаемые потери от изменений в законодательстве – 50 000 у.е.;
Найдите сумму общих ожидаемых потерь.
Компания «Инновационные технологии» рассматривает проект разработки нового программного обеспечения. Управление компании хочет оценить риски и потенциальную доходность проекта, чтобы сделать правильное решение о предоставлении финансирования. При этом известно, что бета-коэффициент равен 1,2; безрисковая ставка – 5 %; ожидаемая доходность рынка – 10 %.
Определите коэффициент риска, используя CAPM (Capital Asset Pricing Model).
Компания «Инновационные технологии» планирует внедрить новый проект по разработке мобильного приложения. Для оценки финансовой эффективности проекта необходимо рассчитать чистую приведенную стоимость (NPV). Общий объем инвестиций в проект составляет Ожидаемые денежные поступления от проекта за три года (годовые) будут равны: первый год –; второй год –; третий год – Стоимость капитала компании составляет 10 %.
Рассчитайте чистую приведенную стоимость проекта.
Рассмотрим ситуацию в игре, где существует альтернатива с разными вероятностями и возможными результатами:
— вероятность успеха – 0,4;
— выигрыш в случае успеха – 2 000 долл.;
— выигрыш в случае неудачи: – 500 долл.
Рассчитайте ожидаемую монетарную ценность (EMV).
Рассмотрим ситуацию в игре, где существует альтернатива с разными вероятностями и возможными результатами:
— вероятность успеха – 0,6;
— выигрыш в случае успеха – 1 000 долл.;
— выигрыш в случае неудачи – 0 долл.
Рассчитайте ожидаемую монетарную ценность (EMV).
Дано уравнение: (f(x) = x^3 – 2x – 5).
Начальное приближение: (x_0 = 2).
Шаг итерации: (h = 0.1).
Рассчитайте приближенное значение корня уравнения (f(x) = 0) с использованием итерационного метода Брауна.
Вы являетесь менеджером компании, которая планирует выпуск нового продукта на рынок. У вас есть два варианта разработки и выпуска продукта.
Альтернатива 1:
— инвестиция: 100 000 долл.;
— ожидаемая прибыль: 50 000 долл.
Альтернатива 2:
— инвестиция: 150 000 долл.;
— ожидаемая прибыль: 80 000 долл.
Проведите анализ возможных альтернатив и определите, какой вариант является наилучшим с точки зрения финансовых показателей.
Вы – финансовый аналитик в крупной компании, и вашей задачей является проведение анализа денежного потока для нового проекта. Вам предоставлены данные о денежных поступлениях и платежах по проекту. Вам требуется рассчитать и проанализировать основные показатели денежного потока.
Данные о денежных потоках по проекту:
— Первоначальные инвестиции: 500 000 долл.
— Денежные поступления от продаж:
Год 1 – 200 000 долл.
Год 2 – 300 000 долл.
Год 3 – 400 000 долл.
— Операционные затраты:
Год 1 – 50 000 долл.
Год 2 – 70 000 долл.
Год 3 – 100 000 долл.
— Налоги на прибыль – предположим, что ставка налога составляет 20 % от чистой прибыли.
Используя предоставленные финансовые данные, рассчитайте:
— чистый денежный поток (чистую прибыль плюс начисленные амортизационные отчисления) для каждого года;
— чистый дисконтированный денежный поток (DNPV) на основе ставки дисконтирования 10 %.

Итоговый тест

Мониторинг рисков является важным элементом риск-менеджмента для …
К операционным рискам относят … (укажите 2 варианта ответа)
Соотнесите подходы в управлении рисками с их описаниями:
Количественная оценка риска позволяет … (укажите 3 варианта ответа)
Основное отличие количественного анализа от качественного анализа риска заключается в том, что количественный анализ …
Инструментом качественного анализа, используемым для оценки вероятности и воздействия рисков, является … – таблица, в которую заносятся наиболее значимые пороговые значения вероятностей возникновения рисков и пороговые значения последствий этих рисков
В числе факторов, отрицательно влияющих на результаты количественной оценки риска, – … (укажите 2 варианта ответа)
Установите соответствие методов анализа целесообразности затрат в риск-менеджменте и описаний этих методов:
Установите соответствие метода и его описания:
Платежная … – это инструмент, используемый в теории игр для представления выигрышей или потерь различных игроков в различных ситуациях
В числе задач, решаемых с помощью метода Монте-Карло, – …
Сравнительная оценка проектов по степени риска – это процесс … анализа различных инвестиционных или бизнес-проектов с целью определения уровня риска, связанного с их реализацией
Установите соответствие между критерием и его характеристикой:
Установите правильную последовательность шагов расчета модельного VaR с применением метода Монте-Карло:
Установите соответствие между бизнес-юнитами и их характеристиками:
Платежная матрица в условиях конкуренции представляет собой…
Установите правильную последовательность этапов реализации итерационного метода Брауна:
Установите правильную пошаговую последовательность действий при использовании метода разработки стратегий Ансоффа для продукта:
Установите соответствие пяти основных факторов анализа Майкла Портера и их описаний:
Управление рисками для общего менеджмента организации способствует … (укажите 2 варианта ответа)
… управления риском представляет собой процесс делегирования функций по управлению рисками специализированным внешним сторонам или фирмам-партнерам
Установите соответствие между внутренними ограничениями и их характеристиками:
KPI (Key Performance Indicators) …
Установите правильную последовательность шагов процесса совершенствования системы управления:

Компетентностный тест

Вы являетесь специалистом по риск-менеджменту в крупной корпорации, активно функционирующей в банковской сфере, в банке «Надежда». Недавно программное обеспечение банка дало сбой, тем самым работа всех филиалов была приостановлена на целый день. Руководство компании дало вам поручение – сформировать предложение по контролю рисков.
Какие инструменты и методы риск-менеджмента могут применяться для его контроля?
Рассмотрим ситуацию в игре, где существует альтернатива с разными вероятностями и возможными результатами:
— вероятность успеха – 0,4;
— выигрыш в случае успеха – 2 000 долл.;
— выигрыш в случае неудачи: – 500 долл.
Рассчитайте ожидаемую монетарную ценность (EMV).
Рассмотрим ситуацию в игре, где существует альтернатива с разными вероятностями и возможными результатами:
— вероятность успеха – 0,6;
— выигрыш в случае успеха – 1 000 долл.;
— выигрыш в случае неудачи – 0 долл.
Рассчитайте ожидаемую монетарную ценность (EMV).
На занятии зашел разговор о разных видах конкуренции. Студент Иванов утверждал, что прямая конкуренция – это конкуренция между компаниями, предлагающими аналогичные товары или услуги. Студент Петров высказал мнение, что косвенная конкуренция – это конкуренция между рыночной средой и бизнес-процессами. Студент Степанов высказал мнение, что потенциальная конкуренция – это конкуренция с компаниями, которые могут использовать страхование для покрытия определенных рисков.
Кто из студентов прав?
Вы работаете аналитиком в крупной компании, и вам поручено создать таблицу сценариев будущего для нового проекта. Ниже приведены финансовые прогнозы для проекта.
Финансовые прогнозы:
— ожидаемая выручка: от 1 000 000 до 1 500 000 долл.;
— ожидаемые затраты: от 600 000 до 800 000 долл.;
— ожидаемая чистая прибыль: от 200 000 до 500 000 долл.
Заполните таблицу сценариев будущего, отражающую различные возможные исходы проекта, рассчитав чистую прибыль для каждого из возможных сценариев, а затем определите среднюю ожидаемую чистую прибыль для проекта.
Вы – финансовый аналитик в крупной компании, и вашей задачей является проведение анализа денежного потока для нового проекта. Вам предоставлены данные о денежных поступлениях и платежах по проекту. Вам требуется рассчитать и проанализировать основные показатели денежного потока.
Данные о денежных потоках по проекту:
— Первоначальные инвестиции: 500 000 долл.
— Денежные поступления от продаж:
Год 1 – 200 000 долл.
Год 2 – 300 000 долл.
Год 3 – 400 000 долл.
— Операционные затраты:
Год 1 – 50 000 долл.
Год 2 – 70 000 долл.
Год 3 – 100 000 долл.
— Налоги на прибыль – предположим, что ставка налога составляет 20 % от чистой прибыли.
Используя предоставленные финансовые данные, рассчитайте:
— чистый денежный поток (чистую прибыль плюс начисленные амортизационные отчисления) для каждого года;
— чистый дисконтированный денежный поток (DNPV) на основе ставки дисконтирования 10 %.