Финансовые инструменты

Тема 2. Финансовые инструменты Синергия

Задание 5.
Инвестор приобрел за 5000 рублей привилегированную акцию акционерного общества номиналом 4000 рублей. По акции были установлены дивиденды в размере 5% годовых. Через 2 года акция была им продана за 5500 рублей. Определить текущую и конечную доходность акции.

Задание 6.
Облигация номиналом 1000 рублей с 30% годовым доходом, дисконтом при эмиссии 10% выпущена на 3 года. Во сколько раз отличается конечная доходность этой облигации от ее текущей доходности?

Задание 7.
Инвестор приобрел облигацию номиналом 5000 рублей по курсу 87%, сроком до погашения 3 года, с купонной ставкой 30% (выплачивается ежеквартально) и предполагает держать ее до погашения. Определить доход инвестора от владения ценной бумагой.

Задание 8.
Банк в Москве установил следующие котировки доллара США к рублю:
Покупка 26,8
Продажа 27,0
Определить:
— сколько рублей будет получено при обмене 200 долларов США;
— сколько долларов США будет получено при обмене 10 тысяч рублей.

Задание 9.
На валютном рынке установлены следующие курсы валют:
Фунт стерлингов / Доллар США – Покупка 1,6280 Продажа 1, 6310
Доллар США / Рубль – Покупка 31 Продажа 32
Рассчитайте кросс-курс покупки и продажи фунтов стерлингов к рублю.

Тема 3. Операции на финансовых рынках Синергия

Задача. Потребительский кредит на сумму открыт на два гола по ставке 20% годовых. Погашение кредита должно осуществляться равными взносами ежеквартально. Определите стоимость кредита, погашаемую сумму и размер ежеквартальных взносов.

Задача 1. Кредитная организация принимает вклады по простой ставке 12% годовых. Определите сумму процентных денег на вклад, размещённый на полгода по германской практике.

Задача 2. Дисконтная облигация со сроком обращения 92 дня размещена по цене 95% от номинала. Определить доходность к погашению, если номинальная стоимость облигации составляет

Задача 3. Определить, какова текущая доходность облигации, купленной за 75% к номиналу, если её номинальная стоимость составляет, срок обращения 3 года, а ежеквартальный купон составляет 5%.

Задача 4. Какой будет рыночная стоимость акции номиналом при ставке банковского процента 20% годовых и объявленных дивидендах 10% годовых.

Пример 5. Какой будет рыночная стоимость акции номиналом при ставке банковского процента 15% годовых и объявленных дивидендах 20% годовых. При этом постоянный темп прироста дивидендов – 5%.

Задача 5. Акционерное общество имеет чистую прибыль в сумме 10000000 руб. В обращении находятся 100000 акций номиналом каждая, из них 25000 штук – привилегированные. По привилегированным акциям объявленных дивиденд равен 40% от чистой прибыли. Определить максимально возможные выплаты дивидендов на 1 обыкновенную акцию (EPS).

Тема 5. Организация биржевых торгов и внебиржевые финансовые рынки Синергия

Задача 1. Инвестор 27.09.2020 г. купил за опцион на покупку 100 акций с ценой реализации опциона PE =. Рыночная цена акций в этот момент была. Срок окончания опциона 10.02.2021 г., 25.10.20 г. рыночная цена акций поднялась до. Если владелец опциона будет реализовывать его в этот день, кто, кому и по какой цене будет продавать акции? К какому типу опциона – европейскому, американскому, дисконтному или конвертируемому – его надо отнести? Аргументируйте ответ.

Задача 2. Между инвесторами А и В заключается опционная сделка, согласно которой инвестор В обязан продать инвестору А 100 акций компании «Вега» по цене, если инвестор А примет решение реализовать опцион. Кем должен являться в этой сделке инвестор В – покупателем опциона на продажу, продавцом опциона на продажу, покупателем опциона на покупку или продавцом опциона на покупку?

Задача 3. Инвестор 20.04.20 г. приобрел на первичном рынке за опцион на покупку акций «Веги» с ценой реализации В момент заключения сделки рыночная цена базовой акции составляла Срок окончания опциона 20.10.20 г. Если 19.10.20 г. рыночная цена базовой акции составит, то имеет ли смысл владельцу опциона реализовывать данный опцион?

Задача 4. Определите доходность акции, если известно, что акция приобретена по номинальной стоимости при ставке дивиденда 60% годовых. Рыночная стоимость акции через год после выпуска составила.

Задача 6. Номинальная
стоимость акции, размер годового дивиденда по ней 10% от номинальной стоимости. Определить текущую доходность акции, если рыночная цена данной акции.